衍生品市场日评

时间： 2024-05-31 04:11     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1111   ,spot截止当日16：30分最高7.2499， 最低7.2453，振幅46pips，收盘7.2456，境外CNH收盘7.2627，境内外差171pips，美元指数收盘105.00。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体基本持平 1w atm trd 1.9，3w atm trd 2.4, 9m atm trd 4.525，1y atm trd 4.65, 9m*1y atm sprd trd 0.095，听闻市场1m atm trd 2.425-2.45。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平  1m 25d rr trd -0.05~par，6m 25d rr trd 0.5，9m 25d rr trd trd 0.55，1y 25d rr trd 0.6，3m 25d vs 10d rr sprd trd 0.2。听闻市场1m 25d rr trd -0.1，3m 25d rr trd 0.175。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮  整体成交区间落在0.28-0.295附近 。

Vanilla方面，今日市场主要询价集中在短期  其中 exp 17-Jun-2024 7.17 put 21pips， 1m 7.27 call trd 65pips，exp 11-Jun-2024 7.2050 put 21pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2334美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.80 cts/d - 2.90 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 1M 成交于 1.83% - 1.85% 位置；超长期限可见 6M 1.60% - 1.85% 位置对峙。