资金市场日评

时间： 2024-08-27 04:33     

票据转贴

今日资金面由均衡转向宽松态势，票据市场交投活跃。早盘市场供给呈现堆积态势，买方纷纷提价收票，市场看涨情绪渐浓；伴随大行提价进场收票，卖方纷纷踩蹋抛售，票价整体快速上行。临近中午，足月国股在0.90%集中成交；午后市场供给不减反增，买方需求则集中在9月初和跨年，票价呈现长短两头平、四季度涨的走势。截止尾盘，10、11月国股成交已触及1.20%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级继续提价，总体需求一般。1M大行股份制发在1.70%无需求，AAA城商发1.88%附近，个别有量；3M大行股份发1.84%-1.86%，个别起量发满，AAA城商发在1.85%-1.90%，需求寥寥，个别有小量募集；6M大行股份制发在1.92%-1.95%需求寥寥，AAA城商发1.98%-2.04%，吸引到市场一定关注；9M大行股份制发在1.95%-1.96%需求清淡，AAA城商发发在1.98%-2.03%也是只有零星需求；1Y大行股份制发在1.96%-1.97%，大行1.97%需求尚可，能募集上量，其余需求清淡，AAA城商发在2.01%-2.06%，个别募到大量，总体需求零星。

● 二级日评：

今日存单二级市场整体交投一般活跃，成交收益上行明显。月内大行国股成交在1.75%，AAA城商行成交在1.80%；九月到期大行国股成交在1.83%-1.85%，AAA城商行成交在1.87%-1.89%；四季度到期大行国股成交在1.87%-1.90%，AAA城商行成交在1.885%-1.90%；跨年一季度到期大行国股开盘成交在1.94%最低有过1.92%的成交，随后一路gvn至1.96%附近，AAA城商行全天成交在1.98%-1.99%；跨年二季度到期大行国股开盘成交在1.96%尾盘gvn至1.975%，AAA城商行成交在2.00%附近；跨年三季度到期大行国股开盘最低成交在1.955%随后一路gvn至1.98%，AAA城商行成交在2.02%-2.03%，整体收益率一路上行。

本币资金

今日资金面由均衡转向宽松态势。早盘隔夜端押利率成交适量、非银押利率+10附近成交、押存单+15ofr。7天押利率2.05%和加权取高融出、押信用2.1%ofr。随后隔夜、7天价格下行，隔夜押利率+5成交少量、押存单1.90%bid、1.93%ofr，7天押利率2.0%bid、2.05%ofr大量。午盘伊始，市场维持均衡，隔夜押利率加权或定价1.9%ofr、7天押利率2.0%成交少量。随后隔夜市场融出减点，1.80-1.85%区间成交、押存单1.85%bid。至尾盘供给充足，整量隔夜1.7-1.75%ofr、充分满足增补头寸需求。中长期方面，14d押利率1.95%附近成交、押信用1.98%ofr，21d以上询价寂寥。

外币资金

境内市场：

隔夜主要成交5.38%-5.35%，需求冷淡；一周报价在5.50%-5.45%，成交5.49%-5.48%；两周报价在5.60%-5.50%， 买盘需求逐渐减少；一个月报价5.65%-5.50%；两个月报价5.60%-5.45%；三个月报价5.60%-5.45%； 六个月报价5.60%-5.40%；九个月报价5.60%-5.30%；一年期报价5.55%-5.15%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交5.33%-5.25%；一周报价在5.41%-5.38%，主要成交5.40%；两周报价5.46%-5.40%，成交在5.44%附近；一个月报价5.50%-5.45%，成交5.47%； 两个月报价5.47%-5.40%；三个月报价5.40%-5.30%，买盘集中报在5.35%附近，未见成交；六个月报价在5.20%-5.00%，买盘差距较大；一年期报价在5.05%-4.90%，买盘报价兴趣寥寥。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%，成1.70-1.20%区间；一周报价1.70%-1.20%；两周报价1.70%-1.20%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价2.00%-1.50%；六个月报价2.10%-1.60%，市场成交2.00%；一年报价2.30%-1.80%，卖盘兴趣在2.30%附近。

G7小币种，境外2w JPY 成交在0.15。境内欧元隔夜成交3.75%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款